基差=现货价格-期货价格指某种指数的现货价格与其期货合约价格的差价。
由于期货交割制度的约束,理论上在交割日时,期货的价格等于现货的价格,即基差为零,否则就会出现套利的机会。
假设交割时,期货价格大于现货价格,那么产业客户可以从现货市场买入现货,然后注册成仓单在期货市场上交割卖出来实现套利。
相反,假设期货价格小于现货价格,那么产业客户可以在期货市场上买入期货进行交割,然后在现货市场上卖出实现套利。
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